търсене на книга
книги
Направете дарение
Впиши се
Впиши се
оторизираните потребители имат достъп до:
лични препоръки
Телеграм бот
хронология на изтеглянията
изпрати до Email или Kindle
управление на колекцията
запазване в любими
Лично
Заявки за книги
Изучаване
Z-Recommend
Списъци с книги
Най-популярни
Категории
Участие
Направете дарение
Качвания
Litera Library
Дарете хартиени книги
Добавяне на хартиени книги
Search paper books
Моят LITERA Point
Търсене на термини
Main
Търсене на термини
search
1
Nichtlineare Zeitreihenanalyse als neue Methode für Eventstudien: Eine empirische Studie am Beispiel der Ergebnismeldungen von NASDAQ-Unternehmen
Springer Fachmedien Wiesbaden,Springer Gabler
Waldemar Wagner
pd2
eventstudie
daten
renditen
event
dimension
vgl
hypothese
events
innerhalb
journal
informationen
eventfenster
abnormalen
eventkategorie
klassischen
ergebnisse
tests
wert
caar
unternehmen
periode
perioden
anzahl
aufgrund
abbildung
markt
zeitreihen
einbettungsdimension
tabelle
werte
zeitreihe
sodass
systems
daher
eventkategorien
attraktors
eventfensters
dimensionalität
somit
market
korrelationsdimension
untersuchungen
berechnung
markteffizienz
bzw
sowie
financial
rahmen
attraktor
Година:
2019
Език:
german
Файл:
PDF, 3.91 MB
Вашите тагове:
0
/
0
german, 2019
1
Следвайте
тази връзка
или потърсете бот „@BotFather“ в Telegram
2
Изпратете команда /newbot
3
Въведете име за вашия бот
4
Въведете потребителско име за бота
5
Копирайте последното съобщение от BotFather и го поставете тук
×
×